突破与假突破策略 跟单托管技巧

突破强度的测量

你之前已经了解到，当价格经历一段较长时间的趋势行情并开始横盘整理后，通常会出现两种情形：

1、价格可能沿着原有的趋势方向继续运行（持续突破）

2、价格可能反向朝着反方向运行（反转突破）

如果有一种方法能够确认突破的发生，是不是非常理想？

事实上，有多种方式可以帮助我们判断趋势是否接近尾声，或者反转突破行情即将开启。

MACD指标

MACD指标是交易者广泛使用的技术指标之一，它操作简便，但对于观察价格动能变化却非常有效。在判断市场突破行情时，我们需要重点观察价格动能不足的情况。

MACD指标有多种显示方式，其中柱状图形式最为直观。柱状图实际上反映的是MACD快慢线之间的差值。当动能柱变长时，意味着动能正在增强；当动能柱变短时，则意味着动能正在减弱。

那么，在识别价格反转时，我们应该如何运用该指标呢？

需要记住的是，背离的出现往往会发出较为可靠的交易信号。当背离出现时，价格和动能指标通常呈现反向运动。鉴于MACD反映了价格动能的变动情况，当市场趋势启动时，动能通常会逐步增强。不过，如果出现趋势延续但MACD动能开始下降的情况，我们可以推断，动能正在减弱，当前趋势可能接近尾声。

从上图中可以看到，尽管价格继续走高，但MACD动能柱却在持续收缩。这意味着，虽然价格仍在延续之前的趋势，但动能已开始消退。根据这一信息，我们可以判断趋势转向的可能性较高。

RSI指标

RSI指标是另一种用于确认反转突破的有效动能指标。一般来说，它反映了在一段时间内更高和更低收盘价之间的变动情况。

RSI指标可以像MACD指标那样使用，即它同样能发出背离信号。一旦识别出背离状况，便可以找到潜在的趋势反转机会。

此外，RSI指标还能有效指出某一趋势已处于超买或超卖状态的时长。如果RSI指标超过70，通常意味着市场处于超买状态；如果RSI指标低于30，则通常意味着市场处于超卖状态。

当价格在较长时间内沿着原有趋势波动时，通常可以看到RSI指标进入超买或超卖区域，具体取决于趋势的方向。

如果RSI指标显示某一趋势在较长时间内处于超买状态，随后开始脱离超买区域，那么这很可能暗示趋势即将发生转向。

如上图所示，RSI指标显示市场在数个交易日内均处于超买状态。一旦RSI指标回落至70以下，则表明趋势很可能出现转向。

交易假突破

交易者普遍对突破行情较为关注，这具有实际意义。

当价格最终突破支撑或阻力位时，通常预计价格将沿着突破方向继续波动。为了使价格突破支撑或阻力位，首先需要确保有足够的动能，对吗？

现在是时候参与其中，旅程会令人期待，你需要做的就是耐心等待。

是的，就是等待。

我们只需等待，观察价格沿着某一方向缓慢移动，然后，突然出现反向剧烈波动。

有一点需要记住的是，支撑和阻力位是这样一种区域，当价格触及这些价格区域后，走势可能出现转向。

支撑位是指那些买盘力量足以战胜卖盘力量，并止住跌势或促使跌势出现逆转的区域。

强支撑位通常较为稳定，即使价格可能一度跌破该位，这反而为交易者提供了较好的买入机会。

阻力位与支撑位相似，但扮演着相反的角色。阻力位倾向于止住涨势，或促使价格逆转走低。

强阻力位通常较为稳定，即使价格可能一度突破该位，这反而为交易者提供了较好的卖出机会。

在接下来的课程中，我们将对假突破进行更深入的探讨，比如为什么应该交易假突破，以及如何利用假突破获利。

学习突破交易策略还不够，因为市场时常会出现假突破行情。我们需要知道，当假突破出现时，该如何应对。

这是成为成熟交易者所不可或缺的一课，为了提升交易水平，你必须精通如何应对假突破行情。

准备好了吗？

反向突破交易

如果你认为价格对某一支撑位或阻力位的突破是假突破，且难以沿着原有方向波动，那么可以考虑进行反向突破交易。进行反向突破交易可能比简单的突破交易更为明智。

请记住，反向突破交易是一种非常有效的短期交易策略。在价格开始测试支撑或阻力位时，可能会以失败告终，但最终仍有可能成功。

再强调一次：反向突破交易是一种非常有效的短期交易策略，不太适用于长线交易者。通过对假突破的学习，你能够避免陷入迷茫。

反向突破交易对众多独立交易者来说具有相当的吸引力，原因何在？

支撑位和阻力位分别类似于地板和天花板。如果这些价位被突破，通常会预计价格可能沿着突破方向继续波动。

如果某一支撑位被突破，意味着总体价格运行方向可能向下，人们卖出的可能性比买入更大。

反过来说，如果阻力位被突破，那么大多数人会认为价格更有可能进一步走高，相比于卖出，人们会更倾向于买入。

一些独立的外汇交易者可能抱有较高的期望，认为沿着突破方向交易会获得较大回报，认为大幅波动伴随着高收益。他们总是想抓住大的机会，而忽略了身边的小机会。

在理想状态下，这种想法可能成立。但现实世界并非如此完美。事实上，绝大多数突破都以失败告终。

突破失败的简单原因在于，少数交易者必须从多数交易者那里赢得收益。请记住，精明的少数交易者往往是市场中的大参与者，他们拥有较大的账户，所下的订单量也较大。

我们要卖出，前提是必须有买方的存在。不过，如果每个人都打算在阻力位上方买进，或在支撑位下方卖出，市场将偏向天平的另一边。需要提醒的是：市场并非如此简单！

一些交易者喜欢交易突破行情。

精明的少数交易者，比如机构投资者、经验更丰富的交易者，则更喜欢进行反向突破交易。

精明的交易者会利用多数散户或经验不足交易者的想法，并在博弈中占据优势。这也是为什么，与精明交易者保持相似的思路，也可能获得不错的收益。

你应该记住：精明的少数交易者进行反向突破交易，而多数交易者则在假突破行情中可能面临损失。

如何交易假突破

为了进行反向突破交易，你需要了解潜在的反向突破可能发生在哪里。

潜在的假突破通常出现在由趋势线构成的支撑或阻力位、技术形态或前日高或日低水平。

趋势线

在反向突破交易中，需要始终记住，趋势线和价格之间应存在一定空间。

如果趋势线和价格之间存在缺口，意味着价格沿着当前趋势走得有些过远，并远离了趋势线。如下图所示，价格和趋势线之间的空间，促使价格随后朝着趋势线目标回撤，甚至跌破趋势线支撑，这为反向突破提供了不错的机会。

价格运动的速度也非常重要。

如果价格像缓缓移动一样朝着趋势线方向运动，假突破很可能出现。不过，价格沿着趋势线方向快速移动可能证明突破的有效性。由于价格运动速度较快，动能能够促使价格快速突破趋势线。在这种情况下，最好不要尝试反向突破交易。

我们该如何进行反向突破交易呢？

实际上非常简单，只需要在价格回撤至趋势线下方时操作即可（这里以下降趋势线为例）。

这样操作会更为稳妥，并避免出现判断错误。你也不希望看到价格运行至趋势线下方或上方后卖出，却发现突破是真实有效的。

借用第一个图形的例子，来看看可能设置的入场点位。

图形形态

图形形态是仅凭双眼就能识别的价格形态，它们是技术分析的重要组成部分，也能帮助你做出更合理的交易决策。

假突破容易在两种常见的图形形态中出现：

☉ 头肩形

☉ 双顶/双底

头肩形态对于新手来说可能较难识别。不过，通过经验的积累，这一形态可以成为交易工具中的有效武器。

头肩形态是一种反转形态，它形成于上升趋势的末期，可能意味着价格走势将反转并走低。反过来说，如果它形成于下跌趋势的末期，则可能发出看涨逆转的信号。头肩形态易于出现假突破的情况，这为反向突破交易提供了较好的机会。

假突破经常出现在头肩形态中，因为多数交易者都会注意到这一形态，进而将止损设在非常接近颈线位的位置。

当出现假突破时，价格通常会反弹。那些在价格跌破颈线位后选择做空或突破颈线位后选择做多的交易者，当价格沿着他们的头寸方向反向波动时，都有可能被止损。这一情况通常由大型机构交易者所致，这些机构交易者的目标是从广大散户那里获利。

在头肩形态中，你可以假设首次突破行情为假突破。

你可以进行反向突破交易，将限价订单设在颈线位下方水平，并将止损设在突破颈线位蜡烛线的最高点。

你也可以将获利目标设在头肩顶右肩高点下方，或倒头肩形态右肩低点上方水平。

下一形态是双顶或双底。

交易者非常喜欢双顶或双底形态，原因很简单，因为它们易于识别。

当价格跌破颈线位时，发出走势可能出现逆转的信号。因此，众多交易者将入场单设在非常接近颈线位的位置，以期价格反转的发生。

这一形态的问题在于，有太多交易者都能识别该形态，并将入场单设在类似位置。这也为机构交易者从广大散户那里获取利润提供了机会。

和头肩形态类似，你可以在价格反向运动后设置入场单，以捕捉价格的反弹机会。只需将止损设在出现假突破蜡烛线最低点或下方水平即可。

你可能在问，应该在什么样的市场中进行反向突破交易？

最理想的答案是，在区间波动市场中。不过，也不能忽视市场情绪、重要新闻事件、常识以及其他的市场分析方法。

金融市场在大多数时候都维持在区间内来回运动，通常不会偏离高点和低点太远。

交易区间由支撑位和阻力位所限定，在买方和卖方的博弈中，价格维持在阻力位和支撑位构成的区间内运动。在这种市场环境下做反向突破交易，能够为交易者提供不错的收益。不过，在某一节点，单边市场行情可能取代拉锯行情，新的趋势可能随之形成。

总结：交易突破和假突破

PS：突破交易和反向突破交易都是不错的交易策略。

突破交易

突破交易，其目的是在价格出现突破行情时入场，并跟随价格走势实现最大获利，直到价格波动性消失殆尽。

突破行情意味着价格波动较为显著，因为它反映了交易品种供需结构的改变。

你会注意到，与股票交易和期货交易不同，外汇市场无法获知交易量。因此，需要依赖于波动性。

当在寻找良好的突破交易机会时，可以利用波动性。

波动性衡量的是总体价格在一段时间内的波动情况，这一信息可以用来侦测潜在的突破行情。

有一些指标可以帮助测量当前波动性。当在寻找突破机会时，利用这些指标会有较大帮助。

☉ 移动均线

☉ 布林带

☉ ATR指标

有两种突破形态：

☉ 持续形态

☉ 反转形态

为识别突破行情，可以观察以下形态：

☉ 图形形态

☉ 趋势线

☉ 通道

☉ 三角形

可以利用以下指标来测量突破的强度：

☉ MACD指标

☉ RSI指标

最后需要指出的是，随着相关重大经济数据的公布或重大事件的发生，突破的出现通常会更有效。在决定是否进行突破交易之前，建议事先核对财经日历。

反向突破交易

机构交易者偏好进行反向突破交易，因此，我们也需要学习这种方法。

你是想跟随大多数人的方向而动，还是跟随资金的流向而走呢？

大多数人想法相似、习惯相近、作息时间类似。如果我们能够和机构投资者采取相似的交易方法，成功离我们将不再遥远。

反向突破交易意味着，与突破交易的相反方向进行交易。如果你认为价格自某一支撑或阻力位的突破为假突破，且难以沿着突破方向进一步运行，可以进行反向突破交易。

精明的少数交易者，比如机构投资者、经验更丰富的交易者，都喜欢进行反向突破交易。

潜在的假突破通常出现在由趋势线构成的支撑或阻力位、技术形态或前日高或日低水平。

最理想的答案是，在区间波动市场中。不过，也不能忽视市场情绪、重要新闻事件、常识以及其他的市场分析方法。结合跟单托管策略，可以进一步提升交易执行的效率。

金融市场在大多数时候都维持在区间内来回运动，通常不会偏离高点和低点太远。

最后需要强调的是，当市场没有重大经济指标或事件时，假突破出现的几率更高。